Простий
пошук
Розширений
пошук
Покажчики
Професійний
пошук
Рубрикатор
НБУВ
Розподілений
пошук

Бази даних

Наукова періодика України - результати пошуку

Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Наукова періодика України
Тематичний навігатор
Авторитетний файл імен осіб
Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (3)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій


Пошуковий запит: (<.>A=Яневич Т$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
1.

Яневич Т. О. 
L_p-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності [Електронний ресурс] / Т. О. Яневич // Теорія ймовірностей та математична статистика. - 2015. - Вип. 92. - С. 151-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tims_2015_92_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 582.181 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Пашко А. О. 
Про моделювання гауссового процесу iз точнiстю та надiйнiстю в просторi Lp(0, T) [Електронний ресурс] / А. О. Пашко, I. В. Розора, Т. О. Яневич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Математика і інформатика. - 2020. - Вип. 2. - С. 91-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumat_2020_2_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 690.471 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Пашко А. О. 
Методи моделювання процесу Орнштейна – Уленбека [Електронний ресурс] / А. О. Пашко, Т. О. Яневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2019. - Вип. 3. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2019_3_5
Вивчено два методи моделювання випадкового процесу Орнштейна - Уленбека. Цей процес має застосування - у фізиці, фiнансовій математиці, біології, тому вкрай важливою є можливість моделювати цей процес для вирішення різних теоретичних та практичних задач. Особливістю цього процесу є те, що він має багато властивостей - він є гауссовим процесом, стаціонарним процесом, марківським процесом, розв'язком стохастичного рівняння Ланжевена тощо. Кожна із цих властивостей надає змогу застосовувати до цього процесу різні методи моделювання. Розглянуто два методи, хоча їх є набагато більше. Один метод використовує те, що цей процес є гауссовим. Iнший - базується на розкладі Фур'є. Для обох цих методів було одержано конкретні умови, коли ці моделі відповідають заданим рівням точності та надійності.
Попередній перегляд:   Завантажити - 886.125 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського